政策金利の据え置きは確実視
２日間に渡って行われた
FX金融政策決定会合で、日銀は政策金利を現行の０．５％に据え置くことを決定しました。
政策金利の据え置きは確実視されていたが、今回も前回と同様に賛成８・反対１の票割れとなったことから、年内の利上げの可能性はかなり低くなったとの見方が広まっています。
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政策金利 | トラックバック：0 | コメント：0 | Page Top↑ ▼ トルコリラ取扱業者比較！
2007/10/09(火)
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
１５．５０％（2008年１月現在）の圧倒的な
外国為替証拠金取引金利でスワップ派に大人気のトルコリラですが、
着実に取り扱う業者が着実に
資産運用増えてきました。
ＦＸ業者
対トルコリラ通貨
最低売買 単位
必要保証金
信託保全
アストマックスＦＸ ＪＰＹ ＣＨＦ ＤＫＫ ＥＵＲ ＣＡＤ ＵＳＤ ＧＢＰ ＡＵＤ ＮＺＤ
5,000
４％
○
ヒロセ通商（Trader） ＪＰＹ ＣＨＦ ＤＫＫ ＥＵＲ ＣＡＤ ＵＳＤ ＧＢＰ ＡＵＤ ＮＺＤ
5,000
４％
×
AFT-FXダイレクトトレード ＪＰＹ ＣＨＦ ＥＵＲ ＵＳＤ ＧＢＰ 10,000
１％
○
ヒロセ通商（ＦＸ２ミニ） ＪＰＹ 1,000
５００円
○
一番のおすすめ業者はアストマックスＦＸです。 通貨ペアが豊富なのが魅力です。
5,000通貨単位から取引可能なので複利運用にも最適です。
欠点はレバレッジが低いことです。 レバレッジが低いと拘束される資金が多くなってしまうので、資金の少ない方にはマイナス材料となってしまいます。
ヒロセ通商（FX２ミニ）はトルコリラが1,000通貨単位から取引できる唯一の業者です。
必要保証金が５００円ということで、初心者でも手軽に運用できます。
トルコリラ円しか扱っていないのが残念です。
ヒロセ通商（Trader）は、アストマックスＦＸと取り条件は全く同じですが、
信託保全を導入していないのが欠点です。
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ＦＸ業者比較 | トラックバック：2 | コメント：0 | Page Top↑ ▼ ＡＦＴ、取り扱い通貨ペア大幅増加！
2007/10/08(月)
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
本日８日より、AFT-FXダイレクトトレードの取り扱い通貨ペアが６４から１２３へと大幅に増加されます。
スワップ派に大人気のトルコリラも追加されます。
AFT-FXダイレクトトレードの特徴
①手数料無料
②信託保全完備
③スプレッドが狭い（ドル円３銭）
④レバレッジ100倍
⑤取り扱い通貨ペアが多い
⑥取引ツールの利便性が高い
⑦テクニカル指標が充実している
⑧サーバーが強く注文が通りやすい
デイトレ用としては最高の条件を備えた業者ですが、今回トルコリラを含む取り扱い通貨ペアが大幅に増加されたことで、スワップ運用でも重宝される業者になるのではないでしょうか。
トルコリラ追加！通貨ペア大幅増加でスワップ派にもおすすめ業者となりました！
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ＦＸ業者紹介 | トラックバック：0 | コメント：0 | Page Top↑ ▼ 金融工学を学ぶ５．ショートフォール確率
2007/10/07(日)
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
ショートフォール確率とは、年間の収益が０％以下になる確率のことです。
分かりやすく言えば、１年間ポジションを保有して元本割れをする確率のことです。
バリューアットリスクと同じく、リスク（ＨＶ）とリターン（金利差）が分かれば簡単に求められます。
今回は例として、ドル円と南アランド円とポンドスイスのショートフォール確率を求めます。
ＨＶは2006年の１年間のデータを使用します。金利差は2007年10月現在のものです。
１．ショートフォール確率を求めるにはＮＯＲＭＤＩＳＴ関数を使用します。
Ｄ２セルに＝ＮＯＲＭＤＩＳＴ（０，Ｃ２，Ｂ２，ＴＲＵＥ）と入力します。
２．同じように、南アランド円とポンドスイスもショートフォール確率を求めます。
ショートフォール確率
ドル円 29.74％ 南アランド円 25.96％ ポンドスイス 25.20％
ショートフォール確率は、スワップがプラスとなるポジションを保有をした場合の確率を
計算しているので最大でも５０％になります。
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金融工学 | トラックバック：0 | コメント：0 | Page Top↑ ▼ 金融工学を学ぶ４．バリューアットリスク
2007/10/06(土)
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
バリューアットリスク（略してＶａＲ）とは、特定の期間内の最大損失額を予測する指標です。
バリューアットリスクを求めることで、自分の保有するポジションが
どれくらい損をする可能性があるのかを知ることが出来ます。
現在では多くの金融機関で優れたリスク管理手法として採用されています。
バリューアットリスクは、リスク（ＨＶ）とリターン（金利差）が分かれば簡単に求められます。
※ＨＶの詳細については「金融工学を学ぶ２．ヒストリカルボラティリティ」をご覧下さい。
今回は例として、ドル円と南アランド円とポンドスイスのＶａＲを求めてみます。
ＨＶは2006年の1年間のデータを使用します。金利差は2007年10月現在のものです。
１．ＶａＲの算出にはＮＯＲＭＩＮＶ関数を使用します。
Ｄ２セルに＝ＮＯＲＭＩＮＶ（０．０１，Ｃ２，Ｂ２）と入力します。
２．同じように、南アランド円とポンドスイスもＶａＲを求めます。
ＶａＲ（信頼区間９９％）
ドル円 －１４．３４％ 南アランド円 －２４．７９％ ポンドスイス －７．４５％
信頼区間９９％というのは、９９％の確率で求められた数値内に
損失が収まることを示しています。
例えば、ドル円の買いポジションを100万円分保有していた場合、
１００万円×14.34％＝143,400円
９９％の確率で年間の損失は143,400円以内に収まるということです。
143,400円以上の証拠金を用意しておけば、
統計学上はロスカットに引っかかる可能性はほとんどありません。
今度は、南アランド円の買いポジションを100万円分保有していた場合の
最大損失額を求めてみます。
１００万円×24.79％＝247,900円
ドル円よりも最大損失額は多くなっています。
ＶａＲの大きい通貨ペアはレバレッジを低く抑える必要があるということです。
「金融工学を学ぶ⑤ショートフォール確率」に進む
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金融工学 | トラックバック：0 | コメント：0 | Page Top↑ ▼ 速報！ 米、雇用統計発表
2007/10/05(金)
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
(米)9月失業率
予想 4.7％
結果 4.7％
(米)9月非農業部門雇用者数
予想 ＋10.0万人
結果 ＋11.0万人
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未分類 | トラックバック：0 | コメント：0 | Page Top↑ ▼ 金融工学を学ぶ３．シャープレシオ
2007/10/04(木)
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
シャープレシオとは、投資の効率性を表す指標です。
スワップ派にとっては、リスク（ＨＶ）が小さく、リターン（金利差）が大きい通貨ペアが
理想の通貨ペアということになります。
※ＨＶの詳細については「金融工学を学ぶ２．ヒストリカルボラティリティ」をご覧下さい。
シャープレシオを求めることで、
リスクに見合ったリターンが得られているかを判断することができます。
シャープレシオの求め方は簡単です。リターンをリスクで割るだけです。
例えば下記の２つの通貨ペアがあるとします。
通貨ペアＡ リターン９．５％ リスク１４．７４％
通貨ペアＢ リターン３．０％ リスク４．４９％
一見すると、Ａの方がリターンが大きいので優れた通貨ペアのように思えます。
しかし、シャープレシオを求めてみると
通貨ペアＡ ９．５％÷１４．７４％＝０．６４
通貨ペアＢ ３．０％÷４．４９％＝０．６７
シャープレシオは数値の大きい方が優れているので、
Ｂの方がリスクに見合ったリターンが得られているということになります。
実はこの二つの通貨ペアは、
通貨ペアＡは南アランド円で、通貨ペアＢはポンドスイスになります
（HVは2006年の１年間、金利差は2007年10月現在のデータを使用）
南アランド円は、リターンは圧倒的に高いのですがその分リスクも高くなっているので、
シャープレシオではポンドスイスよりも劣る結果となりました。
「金融工学を学ぶ④バリューアットリスク」に進む
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金融工学 | トラックバック：1 | コメント：0 | Page Top↑ ▼ 金融工学を学ぶ２．ヒストリカルボラティリティ
2007/10/03(水)
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
ヒストリカルボラティリティ（略してＨＶ）とは、
過去の通貨の値動きからその通貨がどの程度変動するのかを表した指標です。
よく、南アランドのような流通量の少ない通貨は変動が激しいと言われますが、
ＨＶを求めることで本当に変動が激しいのかを把握することができます。
今回は例として、ドル円と南アランド円とポンドスイスのＨＶを計算します。
測定期間は2006年１月から１２月までの１年間とします。
まずは対象となる通貨ペアのデータを取得します。
データは下記のサイトから取得できます。
■Pacific Exchange Rate Service
http://fx.sauder.ubc.ca/data.html
ひまわり証券のホームページからでも過去６か月分のデータを取得できます。
※ひまわり証券のサイトのトップページ→外国為替取引（真ん中）→価格情報（右下）をクリックすればデータを取得できるページに辿り着きます。
右下に検索窓があるので、そこでデータを取得したい通貨を検索して通貨コードをクリック。